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可转债市场周观点上周转债市场受股市调整与大盘转债潜在供给的冲击跌幅较大,个券层面也明显缺乏亮点。四季度以来我们一直重申需适应市场双向波动特征的观点,进入十二月以来该特征的表现尤为明显,权益市场整体并未脱离震荡磨底的方向,预计这一趋势还将持续一定时间。上周受新转债预案过会消息冲击,存量高溢价大盘转债大幅调整,拖累指数。对于新银行转债来说,受制于最近一期经审计的高PB,预计将会以提高综合票息的形式发行,换言之通过票息来补偿高企的溢价率水平。我们认为经过一周的调整后存量标的与潜在新银行转债的相对性价比已经相差无几,此时作为流动性替代品的配置价值更为突出。对市场策略而言,受债底支撑整体价格继续回落的空间相对有限,但更核心问题在于结构失衡,偏债标的占比数量过多以及整体转股溢价率偏高都是压制短期空间的主要因素,因此从策略而言并未到整体布局的时间,我们中性仓位的观点值得进一步重视,在结构上以低价、相对低估值标的为中长期配置的选择更可取、也更可行。而新券是改善市场结构的关键一环,我们期待也欢迎更多新券的发行上市。中短期角度而言,我们再次重申对于高估值标的的谨慎态度,特别是价格相对不低估值也不低的标的,高估值最终是收益幅度的负反馈这一性质不会改变。若溢价率突破一定阈值,此时应该迅速且果断降低仓位。建议关注东财转债、三一转债、桐昆转债、高能转债、旭升转债、国祯转债、新泉转债、景旺转债、洲明转债、百合转债以及银行转债。

美国国债收益率倒挂的状况也引起关注。周一纽约尾盘,美国1年期国债收益率降至2.5811%;两年期国债收益率降至2.5593%,创7月9日以来新低。这是2008年10月以来首次出现一年期与两年期的美债收益率出现倒挂现象。一般而言,国债收益率倒挂意味着短期流动性紧张,引发短期国债利率快速上升,而长端利率走弱是由于担忧经济增长出现一些挑战。

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